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上汽財務公司車貸風險量化研究作為《中國財務公司》雜志封面文章發(fā)表
發(fā)布于：2015-01-27
1月21日，從有關方面?zhèn)鱽硐ⅲ靡嬗谏掀攧展酒囐J款資產風險量化研究工作的持續(xù)深入開展，公司的風險量化研究課題《宏觀經濟多因素模型解釋信貸資產違約風險的模式探討》一文在由中國財務公司協(xié)會主辦的《中國財務公司》雜志上作為封面文章發(fā)表。
據(jù)悉，為了深入研究財務公司個人汽車貸款的違約風險，為今后資產證券化產品的規(guī)模化發(fā)行奠定理論基礎，上汽財務公司深入開展了風險量化研究工作，包括針對個人貸款資產池的靜態(tài)風險因素和動態(tài)風險因素的量化分析。該論文主要研究了宏觀環(huán)境與信用風險之間的潛在聯(lián)系，并通過量化方法進行分析，通過個人汽車貸款組建成測試資產，利用宏觀經濟多因素模型，成功解釋了超額違約概率的截面數(shù)據(jù)，揭示了宏觀經濟因素與信用違約風險之間存在的相關關系。
車貸風險量化研究論文的公開發(fā)表是上汽財務公司科研能力的有力體現(xiàn)，公司將繼續(xù)提高研究深度和廣度，努力構建宏觀經濟變量對車貸風險逆周期調控方法，不斷提高公司汽車貸款質量。
